WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |

19. Винс Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров Пер. с англ. / Р.Винс;.- М.:

Альпина Бизнес Букс, 2006.- 400с.

20. Винтизенко И.Г. Прогнозирование в моделях экономических систем / И.Г. Винтизенко, И.М. Колесников, М.Г. Шадуев. – Кисловодск: Изд.

центр Кисловодского института экономики и права, 2001. – 100 с.

21. Владыкин С.Н.., Выбор портфеля с учетом горизонта инвестирования / Владыкин С.Н., Яновский Л.П. // Научно-практический и аналитический журнал: «Финансы и кредит» № 29 (365) – август 2009: -с.12-18.

22. Владыкин С.Н. Теория САРМ и анализ портфеля с учетом горизонта инвестирования и оптимальным темпом роста капитала/ / Владыкин С.Н., Яновский Л.П.,.// «Вестник РГТУ», №7 (34)-июль 2009;-c.98-103.

23. Владыкин С.Н.Теория CAPM и портфельный анализ с учетом инвестиционного горизонта. // Владыкин С.Н., Яновский Л.П. // Системы управления и информационные технологии, 2009, N4(38), с. 98-104.

24. Владыкин С.Н. Портфельный анализ с учетом инвестиционного горизонта / Владыкин С.Н., Яновский Л.П. //. Экономическое прогнозирование: модели и методы; материалы V Международной научно-практической конференции, 28 апреля 2009 года; в ч./Воронежский государственный университет, 2009 –ч.1.- с.189-25. Владыкин С.Н. Торговая стратегия с оценкой вероятности состояний скрытых марковских цепей / Владыкин С.Н., Яновский Л.П. //«Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов».

Материалы I Международной научно-практической Интернетконференции 10 декабря 2009- 10 февраля 2010, с. 109-112.

26. Владыкин С.Н. Частота рефинансирования портфеля и степень уклонения от риска инвестора // Экономическое прогнозирование:

модели и методы: материалы VI Международной научно-практической конференции, 6 апреля 2010 г.: в 2 частях, Воронеж: Изд. Полигр центр ВГУ, 2010, ч.2, c.196-199.

27. Владыкин С.Н. Оптимальные портфели с учетом горизонта инвестирования Владыкин С.Н., Яновский Л.П..//. Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 32-й Международной научной Школы-семинара, Вологда, 5-10 октября 2009 г в 3-х частях, - Воронеж-Изд. полиграф центр ВГУ, 2009 – с. 391-395.

28. Владыкин С.Н О связи между выбором стратегии рефинансирования портфеля и степенью уклонения от риска инвестора / Владыкин С.Н., Яновский Л.П. // Научно-практический журнал «Современная экономика:

проблемы и решения», Воронеж, ВГУ, 2010, №1,с. 139-174.

29. Волков М.В. Структура и классификация рынка ценных бумаг.

Операции с ценными бумагами в деятельности банков. Управление портфелем ценных бумаг / М.В. Волков // Финансы и кредит. – 2005. – №10(178). – С. 31-40.

30. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве:

монография / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин.// – М.: Дашков и К, 2006. – 772 с.

31. Воронин В.П. Учет ценных бумаг : учеб. пособие / В.П. Воронин, Н.Г.

Сапожникова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 400 с.

32. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. /Воронцовский – СПб.: Изд-во С.-Петербург. гос. ун-та, 2003. – 528 с.

33. Воронцовский А.В. Управление рисками: учеб. пособие / А.В.

Воронцовский. //– СПб.: Изд-во С.-Петербург. гос. ун-та, 2000. – 206 с.

34. Глейк Дж. Хаос: создание новой науки / Дж. Глейк.// Пер. с англ. М.

Нахмансона, Е.Барашковой. – СПб.: Амфора, 2001. – 398 с.

35. Глухов В.В. Финансовый менеджмент: Участники рынка, инструменты, решения / В.В. Глухов, Ю.М. Бахрамов.// – СПб.: Специальная литература, 1995. – 430 с.

36. Готовчиков И. Ф., Математический анализ стратегий поведения на рынках капитала./ И. Ф. Готовчиков // Финансовый менеджмент.- 2003.№5,-C.43-47.

37. Гулд Х. Компьютерное моделирование в физике / Х. Гулд., Я. Тобочник.

– М.: Мир, 1990. – 349 с.

38. Давнис В.В. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах / В.В. Давнис, В.И. Тинякова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – 380 с.

39. Давнис В.В. Прогнозные модели экспертных предпочтений: монография / В.В. Давнис, В.И. Тинякова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 248 с.

40. Давнис В.В. Управление эффективностью портфеля на основе прогнозных оценок / В. В. Давнис, А.А. Нагин // Экономическое прогнозирование: модели и методы: Материалы Междунар. науч.-практ.

конф.– Воронеж: Воронеж гос. ун-т, 2005. – Ч.II. – С. 281-285.

41. А.Ф. Ерешко Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг[Электронный ресурс],/ А.Ф. Ерешко// Вычислительный центр РАН, Москва, 2002, режим доступа: http://yandex.ru/yandsearchp=5&text= %d0%95%d1%80% d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%be%20%d0%a4.%d0%98.&lr=42. Загайтов И.Б. Исследование закономерностей динамики урожаев, осадков и температур в Северном полушарии / И.Б. Загайтов, С.И.

Яблоновская, Л.П. Яновский, Д.А. Филатов и др.// – Воронеж: ВГАУ, 2005: -100с.

43. Закарян И. Интернет как инструмент для финансовых ивестиций / И.Закарян, И.Филатов. – Спб.: БХВ – Санкт-Перетрбург, 2000. – 256 с.

44. Едронова В.Н. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя / В.Н. Едронова, Е.А. Мизиковский. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 267 с.

45. Жуленев С.В. Финансовая математика: введение в классическую теорию / С.В. Жуленев. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 480 с.

46. Журнал нелинейной науки (Journal of Nonlinear Science)[электронный ресурс], режим доступа: www.spring-ny.com/nst 47. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / В.Б. Занг. – М.: Мир, 1999. – 335 с.



48. Заславский Г.М. Динамическая нелинейность и стохастичность / Г.М.

Заславский. - М.: Наука, 1983. – 272 с.

49. Иванов А. Обоснование структуры инвестиционного портфеля / А.Иванов, А. Саркисян // Журнал для акционеров.- 2001.-№9.-С.41-49.

50. Клапко А.О. Математическое моделирование и прогнозирование цен на фондовом рынке: автореф. дис. канд. экон. наук / А.О. Клапко – Москва, 2005. – 24 с.

51. Концевая Н.В. О методах определения «длины памяти» рынка и пути их использования для оптимизации торговых систем на валютном рынке / Н.В. Концевая // Экономическое прогнозирование: модели и методы:

Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж: Воронеж. гос. унт, 2006. – Ч. 2. – С. 22-29.

52. Костина Н.И. Финансовое прогнозирование в экономических системах:

учеб. пособие / Н.И. Костина, А.А. Алексеев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 285 с.

53. Кочетыгов А.А. Финансовая математика: учеб. пособие / А.А.

Кочетыгов. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 480 с.

54. Кравчук В.К. Новый адаптивные метод следования за тенденцией и рыночными циклами /Кравчук В.К. // Валютный спекулянт, №12, декабрь 2000, с.50-55, 55. Кричевский М. Л. Интеллектуальные методы в менеджменте / М.Л.

Кричевский. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.

56. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории / Р.М. Кроновер. – М.: Постмаркет, 2000. – 354 с.

57. Кузнецов С.П. Динамический хаос (курс лекций) / С.П. Кузнецов - М.:

Физматлит, 2001.

58. Кузнецова Л.Г. Экскурс в теорию блужданий и ее использование для оценки стоимости финансовых активов / Л.Г. Кузнецова // Финансы и кредит. – 2005. – №28(196). – С. 67-71.

59. Кулаков А.В. Введение в физику нелинейных процессов / А.В. Кулаков, А.А. Румянцев. – М.: Наука, 1988. – 159с.

60. Лашкарев А.Н. Математическое моделирование динамики финансовых временных рядов с эффектом памяти: автореф. дис. канд. экон. наук / А.Н. Лашкарев. – Ижевск, 2005. – 23 с.

61. Летчиков А.В. Лекции по финансовой математики / А.В. Летчиков. – Москва –Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 240 с.

62. Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков:

методы прогнозирования и принятия решений / В.Н. Лиховидов - г.

Владивосток.: Forexclub, 1999. - 234 с.

63. Лукашин Ю.П. Статистические методы изучения фондового рынка / Ю.П. Лукашин // Вопросы статистики. – 1995. – №7. – С. 14-21.

64. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги / В.И. Ляшенко. – Д.:

Сталкер, 1998. – 320 с.

65. Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы / Ч. Маккей. – М.: Альпина Паблишер, 2003, - 844 с.

66. Маковецкий М. Ю. Использование финансовых инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе / М.Ю. Маковецкий. – Финансы и кредит. – 2005. – №31(199). – С. 19-37; №32 (200). – С. 14-24;

№33 (201). – С. 53-63.

67. Малинецкий Г.Г. Современные проблемы нелинейной динамики / Г.Г.

Малинецкий, А.Б. Потапов. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 336 с.

68. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа:

Учеб.пособие. / Малюгин В.И. – М.: Дело, 2003. – 320с.

69. Мантенья Р. Н. Введение в эконофизику. Корреляции и сложность в финансах. / Мантенья Р. Н., Стенли Х. Ю.//Перевод с английского В. И.

Гусева, С. В. Малахова, А. И. Митуса под редакцией В. Я. Габескирия — М.:, 2007. — 188 с.

70. Марков А.А. Оценка рисковых активов на фрактальном рынке/ А.А.

Марков // Финансы и кредит.- 2009.- №48(384).-С.88-93.

71. Мельников А.В. Математические методы финансового анализа / А.В.

Мельников, Н.В. Попова, В.С. Скорнякова. – М. : Анкил, 2006.-440с.

72. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг: Курс лекций./ Меньшиков И.С. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 360 с.

73. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития / Я.М.

Миркин. – М.: Альпина Паблишер. – 2002. – 624 с.

74. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика / Дж. Мэрфи. – М.: Сокол, 1996. – 592с.

75. Найман Э.Л. Путь к финансовой свободе: Прфессиональный подхд к трейдингу и инвестициям / Э. Л. Найман. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 480 с.

76. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. / С.

Нисон. - М.: Издательство «Диаграмма», 1998. — 336 с.

77. Перепелица В.А. Математические модели и методы оценки рисков экономических, социальных и аграрных процессов: / В.А. Перепелица, Е.В. Попова.// – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2002. – 208 с.

78. Перепелица В.А. Математическое моделирование экономических и социально-экологических рисков: монография / В.А. Перепелица, Е.В.

Попова. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2001. – 126 с.

79. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике / Э. Петерс. – М.: Интернеттрейдинг, 2004. – 304 с.

80. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка./ Петерс Э. – М.: Мир, 2000. – 333 с.

81. Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования / В.В. Поляков.

– М.: КНОРУС, 2004. – 240 с.

82. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / И. Пригожин. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 327с.





83. Рассел С., Искусственный интеллект: Современный подход, 2-е изд./ Рассел С., Норвиг П.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2007 г., - 1408с.

84. Рязанов Б. Теории портфельного инвестирования и их применение в условиях российского рынка / Б. Рязанов // Рынок ценных бумаг.- 1998.- №2.-С.74-76.

85. Санта Фе институт (Центр нелинейных исследований) [Электронный ресурс]. Режим доступа – www.chaos.santefe.edu 86. Секерин А.Б. Анализ и оценка риска. Курс лекций. -Открытый институт Московского государственного университета дизайна и технологии./ Секерин А.Б., Мамошина Т.М. - Москва, 2003. - 159 c.

87. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы: монография / Л.Н. Сергеева. – Запорожье: Полиграф, 2003. – 218 с.

88. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. – М.:

Интернет-трейдинг, 2003. – 400 с.

89. Срагович В.Г. Теория адаптивных систем / В.Г. Срагович. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

90. Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: торговля акциями на фондовых биржах / В.В. Твардовский, С.В. Паршиков. – М.: Альпина Бизнес-Букс, 2004. – 368 с.

91. Тебуева Ф.Б. Сравнительный фрактальный анализ экономических временных рядов с долговременной памятью / Ф.Б. Тебуева, Н.Ф.

Овчаренко, С.С. Беляков // Математическое моделирование в образовании, науке и производстве: Материалы VI Междунар. конф. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2005. – С. 105-109.

92. Терентьев Д.В. Прогнозирование цены активов российского фондового рынка с помощью графического анализа линий тренда / Д.В. Терентьев // Экономический анализ: теория и практика. – 2006. – №6(63). – С. 55-64.

93. Томпсон Дж.М.Т. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике./ Томпсон Дж.М.Т. – М.: Мир, 1985. – 254 с.

94. Ю. Чеботарев Торговые роботы на Российском фондовом рынке / Ю.

Чеботарев – М:Омега-Л, 2006. — 136 с.

95. Уотшем Т.Дж. Количественные методы в финансах: учеб. пособие для вузов /. Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.– 527 с.

96. Филатов Д.А. Прогнозирование финансовых крахов на основе моделирования степенного ускорения роста цены актива / Д.А. Филатов //Эконометрическое прогнозирование: модели и методы-2007;

Материалы Международной научно-практической конференции 2007г.:

– с. 242-248.

97. Филатов Д.А. Являются ли финансовые рынки мультифрактальными / / Филатов Д.А. // Актуальные проблемы менеджмента, маркетинга и информационных технологий: Сб. науч.тр. Вып.5 – Воронеж: АОНО «институт Менеджмента, маркетинга финансов», 2004: - с. 183-187.

98. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: учеб. / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. – М.:

Вузовский учебник, 2004. – 360 с.

99. Центр Пригожина [Электронный ресурс] Режим доступа – www.chaos.ph.utexas.edu 100. Хаертфельдер М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. – СПб.:

Питер, 2005. – 352 с.

101. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах: Пер. с англ. / Хакен Г. – М.: Мир, 1985. – 423 с.

102. Хорн Дж. К. Ван. Основы управления финансами / Хорн Дж. К. Ван. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 800 с.

103. Шапкин А.С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг/ А.С.

Шапкин, В.А. Шапкин.- М.: Дашков и К, 2007.- 356с.

104. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.:

ИНФРА-М, 2006. – XII, 1028 с.

105. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс / Дж. Швагер. – М.:

Альпина Паблишер, 2001. – 768 с.

106. Ширяев А.Н.Основы стохастической финансовой математики. Том I:

Факты. Модели / А.Н. Ширяев. - М., ФАЗИС, 107. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска: учеб. / А.Г. Шоломицкий; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: ГУ ВШЕ, 2005. – 400 с.

108. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы / М. Шредер. – М:

Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 528 с.

109. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение / Г. Шустер. – М.: Мир, 1988. – 240 с.

110. Эконометрика : учеб. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с.

111. Якимкин В.Н. Рынок Форекс – Вам путь к успеху. Изд. 3-е. доп. - / В.Н.

Якимкин. – М.: Якимкина, 2002. – 272 с.

112. Яновский Л.П. Принципы, методология и научное обоснование прогнозов урожая по технологии «ЗОНТ»: монография / Л.П. Яновский.

– Воронеж: Воронеж. гос. аграр. ун-т, 2000. – 376 с.

113. Яновский Л.П. Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики / Л.П. Яновский, Д.А. Филатов // Научнопрактический и аналитический журнал: «Экономический анализ, теория и практика». №17(50) – 2005 сентябрь, с.5-16.

114. Яновский Л.П. Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики / Л.П. Яновский, Д.А. Филатов // Научнопрактический и аналитический журнал: «Финансы и кредит» № 32 (200) – 2005 ноябрь, 115. Яновский Л.П. Влияние фундаментальных данных и показателя настроения рынка на число участников рынка / Л.П. Яновский, Д.А.

Филатов // Эконометрическое прогнозирование: модели и методы-2006;

Материалы Международной научно-практической конференции 30-марта 2006г: – с.55-59.

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.